جابة، زينببوالكور، نور الدين2024-09-152024-09-152023http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2353هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وقياس اثر كفاءة السوق المالي السعودي على أداء عوائد المحافظ الاستثمارية السعودية محل الدراسة ( محفظة الشامخ ، المقدام الشجاع ، المتحفظ ) ، خلال الفترة (2014/01/01-2020/12/31) وذلك باستخدام مجموعة من الاختبارات ( كاختيار ديكي فولر الموسع دالة الارتباط الذاتي ، اختبار اختبار التوزيع الطبيعي اختبار، وجود أثر ) من جهة ونموذج شارب من جهة أخرى، و قد توصلت الدراسة لأن السوق المالي السعودي هو سوقى كفء ، إذ ان سلسلة مؤشر السوق المالي السعودي تتبع السير العشوائي ، كما أن مؤشر شارب في بين لنا ان المحافظ الاستثمارية السعودية محل الدراسة هي محافظ سيئة (ضعيفة رديئة ) و بالتالي فهي غير كفؤة إذ كان مؤشر شارب لها اقل من مؤشر شارب للسوق .عربيةمذكرة ماستر