نمذجة تقلبات أسعار عملة البتكوين بإستخدام نماذج الإنحدار الذاتي المعممة المشروطة بعدم تجانس التباين GARCH
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
Abstract
هدفت هذه الدراسة الى دراسة تقلبات الأسعار عملة البتكوين في الفترة الممتدة من 5 فيفري 2022 الى 5 فيفري 2023، وذلك باستعمال نماذج الانحدار الذاتي مشروطة بوجود عدم تجانس التباين حيث أصبحت نماذج GARCH ARCH أدوات مهمة في تحليل بيانات السلاسل الزمنية، وخصوصا في التطبيقات المالية وهي مفيدة بشكل خاص عندما يكون هدف الدراسة التحليل والتنبؤ بالتقلبات السعرية وهذا لأنها تأخذ بنظر الاعتبار الأرباح خلال فترة التداول وكذلك التقلبات التي تعد مقياسا للمخاطرة. توصلت الدراسة الى أن نماذج الانحدار الذاتي المشروطة والمعممة بعدم تجانس التباين GARCH غير مناسب لتنبؤ ونمذجة أسعار عملة البتكوين وهذا لان النموذج خالي من أثر ARCH ، أي عدم وجود مشكلة عدم تجانس التباين. ، ARCH GARCH