دراسة لسلوك عوائد المحافظ الإستثمارية وفقا لكفاءة الأسواق المالية

Simple item page
dc.contributor.authorجابة، زينب
dc.contributor.authorبوالكور، نور الدين
dc.date.accessioned2024-09-15T08:53:35Z
dc.date.available2024-09-15T08:53:35Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractهدفت هذه الدراسة إلى تحليل وقياس اثر كفاءة السوق المالي السعودي على أداء عوائد المحافظ الاستثمارية السعودية محل الدراسة ( محفظة الشامخ ، المقدام الشجاع ، المتحفظ ) ، خلال الفترة (2014/01/01-2020/12/31) وذلك باستخدام مجموعة من الاختبارات ( كاختيار ديكي فولر الموسع دالة الارتباط الذاتي ، اختبار اختبار التوزيع الطبيعي اختبار، وجود أثر ) من جهة ونموذج شارب من جهة أخرى، و قد توصلت الدراسة لأن السوق المالي السعودي هو سوقى كفء ، إذ ان سلسلة مؤشر السوق المالي السعودي تتبع السير العشوائي ، كما أن مؤشر شارب في بين لنا ان المحافظ الاستثمارية السعودية محل الدراسة هي محافظ سيئة (ضعيفة رديئة ) و بالتالي فهي غير كفؤة إذ كان مؤشر شارب لها اقل من مؤشر شارب للسوق .
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2353
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
dc.titleدراسة لسلوك عوائد المحافظ الإستثمارية وفقا لكفاءة الأسواق المالية
dc.title.alternativeدراسة تطبيقية على السوق المالي السعودي
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
دراسة لسلوك المحافظ الإستثمارية وفقا لكفاءة الأسواق المالية.pdf
Size:
2.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Sciences économiques