التنبؤ بتقلبات عوائد الأسهم باستخدام نماذج ARCH-GARCH
| dc.contributor.author | كيحل، آمنة | |
| dc.contributor.author | طيار ،أحسن | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T12:50:16Z | |
| dc.date.available | 2026-09-28T12:50:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-29 | |
| dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى نمذجة وتحليل تقلبات السلسلة الزمنية اليومية لعوائد سهم شركة أرامكو السعودية المدرج في السوق المالية السعودية، وذلك بالاعتماد على بهدف تحديد النموذج الأكثر كفاءة في تمثيل ،GARCH و ARCH نماذج التباين الشرطي غير المتجانس من نوع سلوك التقلبات ووصف ديناميكية التباين عبر الزمن. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6289 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير | |
| dc.title | التنبؤ بتقلبات عوائد الأسهم باستخدام نماذج ARCH-GARCH | |
| dc.title.alternative | دراسة حالة سهم شركة أرامكو في السوق المالي السعودي للفترة 2023-2026 | |
| dc.type | مذكرة ماستر |