التنبؤ بتقلبات عوائد الأسهم باستخدام نماذج ARCH-GARCH
Loading...
Date
2026-06-29
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
Abstract
تهدف الدراسة إلى نمذجة وتحليل تقلبات السلسلة
الزمنية اليومية لعوائد سهم شركة أرامكو السعودية المدرج في السوق المالية السعودية، وذلك بالاعتماد على
بهدف تحديد النموذج الأكثر كفاءة في تمثيل ،GARCH و ARCH نماذج التباين الشرطي غير المتجانس من نوع
سلوك التقلبات ووصف ديناميكية التباين عبر الزمن.